「ジャパン・オーナーズ」と「ぽちたま」は、運用効率の高さも魅力!~国内株式(5年)、グローバル株式(3年)の各分類の中でシャープレシオ1位に~

2021/07/20

投資するファンドを比較検討する際、どのような指標を参考にしていますか?
過去の運用実績はもちろん、手数料などの比較も重要ですが、運用効率の高さを示す指標である「シャープレシオ」に注目するのも有効な手段です。

2021年6月末時点で、東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンと、東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ぽちたま)は、各分類の中でシャープレシオの高さがキラキラ 1位 キラキラとなっています。

両ファンドともに、設定以来、幾度かの市場を大きく揺るがすイベントを経験してきましたが、当社の企業調査力、運用力を生かし、リスクを抑えつつ良好なリターンを獲得してきたことが今回の結果につながったと考えています。
良好なパフォーマンスだけでなく、運用効率の良さでも魅力的な2ファンドにご注目ください。

シャープレシオとは?

リスクを取って運用した結果、安全資産(リスクがゼロと仮定した資産)から得られるリターンをどの程度上回ったのかを表す指標です。この数値が大きいほど取ったリスクに対してより大きなリターンを得られたことを意味し、運用効率が良いとされています。投資対象資産によって値の傾向が変わってくるため、一般的に同じ資産クラスのファンド同士の比較に活用します。

シャープレシオ=(ファンドの平均リターン-安全資産の利子率)÷リスク(標準偏差)

※ 安全資産の利子率には、日本では無担保コールレートなどを使用します。

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

分類平均リターン(年率)シャープレシオ(年率)
国内株式(5年)(注1)
26.00
1.52
(1位/573本中)
  • 出所:QUICK投信分析システムのデータを基に東京海上アセットマネジメント作成
  • ※ リスクは標準偏差を使用。記載の平均リターン、シャープレシオは、QUICK社算出のデータを使用。
  • (注1)2021年6月末時点で5年以上の運用実績を有する国内公募追加型株式投資信託のうち、QUICK属性で「投資対象地域=国内」、「投資対象資産=株式」に該当するファンドを集計したもの(※専用区分「ETF」、「DC専用」、「SMA専用」、「ラップ専用」は除く)。

設定来の基準価額の推移

2013年4月24日(設定日前営業日)~2021年6月30日、日次

ジャパン・オーナーズの基準価額グラフ

  • ※ 設定来の基準価額の推移は、信託報酬控除後、税引前分配金再投資ベース、1万口当たりの基準価額を基に算出しています。また、設定日前営業日を10,000円としています。
  • ※ 騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして計算した基準価額を基に算出しているため、実際の投資家利回りとは異なります。

  • ※ 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。

 

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ぽちたま)

分類平均リターン(年率)シャープレシオ(年率)
グローバル株式(3年)(注2)
21.58
1.40
(1位/922本中)
  • 出所:QUICK投信分析システムのデータを基に東京海上アセットマネジメント作成
  • ※ リスクは標準偏差を使用。記載の平均リターン、シャープレシオは、QUICK社算出のデータを使用。
  • (注2)2021年6月末時点で3年以上の運用実績を有する国内公募追加型株式投資信託のうち、QUICK属性で「投資対象地域=海外、内外」、「投資対象資産=株式」に該当するファンドを集計したもの(※専用区分「ETF」、「DC専用」、「SMA専用」、「ラップ専用」は除く)。

設定来の基準価額の推移

2017年6月30日(設定日)~2021年6月30日、日次

ぽちたまの基準価額グラフ

  • ※ 設定来の基準価額の推移は、信託報酬控除後、税引前分配金再投資ベース、1万口当たりの基準価額を基に算出しています。
  • ※ 騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして計算した基準価額を基に算出しているため、実際の投資家利回りとは異なります。

  • ※ 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。

 
 

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【ご留意事項】

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