2021/07/20
投資するファンドを比較検討する際、どのような指標を参考にしていますか?
過去の運用実績はもちろん、手数料などの比較も重要ですが、運用効率の高さを示す指標である「シャープレシオ」に注目するのも有効な手段です。
2021年6月末時点で、東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンと、東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ぽちたま)は、各分類の中でシャープレシオの高さが 1位 となっています。
両ファンドともに、設定以来、幾度かの市場を大きく揺るがすイベントを経験してきましたが、当社の企業調査力、運用力を生かし、リスクを抑えつつ良好なリターンを獲得してきたことが今回の結果につながったと考えています。
良好なパフォーマンスだけでなく、運用効率の良さでも魅力的な2ファンドにご注目ください。
シャープレシオとは?
リスクを取って運用した結果、安全資産(リスクがゼロと仮定した資産)から得られるリターンをどの程度上回ったのかを表す指標です。この数値が大きいほど取ったリスクに対してより大きなリターンを得られたことを意味し、運用効率が良いとされています。投資対象資産によって値の傾向が変わってくるため、一般的に同じ資産クラスのファンド同士の比較に活用します。
シャープレシオ=(ファンドの平均リターン-安全資産の利子率)÷リスク(標準偏差)
※ 安全資産の利子率には、日本では無担保コールレートなどを使用します。
分類 | 平均リターン(年率) | シャープレシオ(年率) |
---|---|---|
国内株式(5年)(注1) | 26.00 |
1.52 (1位/573本中) |
2013年4月24日(設定日前営業日)~2021年6月30日、日次
分類 | 平均リターン(年率) | シャープレシオ(年率) |
---|---|---|
グローバル株式(3年)(注2) | 21.58 |
1.40 (1位/922本中) |
2017年6月30日(設定日)~2021年6月30日、日次
【ご留意事項】