2021/10/12
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2021年9月末時点でシャープレシオ1位2位*
主に世界のペット関連株式に投資を行う、東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（愛称：ぽちたま）は、2021年9月末時点で、主に株式に投資を行う国内籍追加型株式投資信託の中で3年シャープレシオが932本中「為替ヘッジなし」1位*、「為替ヘッジあり」2位*となりました。
- ＊ 2021年9月末時点で、QUICK投信分析システムにおけるQUICK属性「投資対象資産：株式（国内外の株式、除くETF/DC・ラップ・SMA専用）」、「投資対象地域：海外、内外」、かつ3年以上の運用実績を有する国内公募追加型株式投資信託932ファンドの3年シャープレシオ（年率）が対象。
＜3年シャープレシオ 上位ファンド＞
（2021年9月末時点）
シャープレシオとは？
運用効率の高さを示す指標です。
リスクを取って運用した結果、安全資産（リスクがゼロと仮定した資産）から得られるリターンをどの程度上回ったのかを表します。
この数値が大きいほど取ったリスクに対してより大きなリターンを得られたことを意味し、運用効率が良いとされています。投資対象資産によって値の傾向が変わってくるため、一般的に同じ資産クラスのファンド同士の比較に活用します。
シャープレシオ＝（ファンドの平均リターン－安全資産の利子率）÷リスク（標準偏差）
※ 安全資産の利子率には、日本では無担保コールレートなどを使用します。
- 出所：QUICK投信分析システム
- （注）当社運用ファンドを除く、上記記載のファンドの数値はご参考情報として記載しています。リスクは標準偏差を使用。記載のリターン、リスク、シャープレシオは、QUICK社算出のデータを使用。
- ※ 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
＜ファンド設定来の基準価額および世界株式の推移＞
（2017年6月30日（設定日）～2021年9月30日、日次）
- 出所：ブルームバーグ
- 世界株式：MSCIワールドインデックス（トータルリターンベース、円換算ベース）
- ※ MSCIワールドインデックスは当ファンドのベンチマークではありません。
- ※ 世界株式は2017年6月30日を10,000円として指数化。数値は、基準価額の評価時点に合わせるため、前営業日の指数値と当日の為替レートを用いて算出。
- ※ 基準価額、基準価額（税引前分配金再投資）は1万口当たりで表示、信託報酬控除後のものです。
- ※ 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
